日内交易，顾名思义，是指在同一个交易日内完成买入和卖出（或卖出和买入）的交易行为，不持有隔夜仓位。股票期货日内交易，则是指以股票期货为交易标的，进行日内交易。将作为“期货日内交易技巧”系列的第一篇，旨在为初学者提供一个入门指南，重点介绍日内交易的基本概念、风险、优势，以及一些初步的交易技巧，帮助读者了解并初步掌握股票期货日内交易。

股票期货日内交易的“入门”意味着，我们不会深入探讨复杂的交易策略或高级技术分析，而是着重于建立正确的交易心态，了解市场基础知识，并掌握一些风险控制技巧。本篇文章将涵盖以下几个方面：

• 什么是股票期货日内交易？ 详细解释股票期货、日内交易的概念，以及二者的结合。
• 日内交易的优势与风险： 分析日内交易的潜在收益和可能面临的风险。
• 入门前的准备工作： 介绍进行日内交易前需要做的准备，包括知识储备、资金准备、软件工具等。



• 基础技术分析： 介绍一些常用的技术指标和图表形态，帮助初学者进行简单的市场判断。
• 风险管理： 强调风险管理的重要性，并介绍一些常用的风险控制方法。

什么是股票期货日内交易？

要理解股票期货日内交易，首先需要了解股票期货和日内交易这两个概念。股票期货，是一种以股票指数或个股为标的物的期货合约。期货合约是一种标准化的远期合约，约定在未来某个特定时间以特定价格交割一定数量的标的物。与现货交易不同，期货交易只需要缴纳一定比例的保证金就可以进行交易，具有杠杆效应，可以放大收益，同时也放大风险。

日内交易，顾名思义，是指在同一个交易日内完成买入和卖出（或卖出和买入）的交易行为。日内交易者通常利用市场波动，通过快速的买卖操作来获取利润。他们不会持有隔夜仓位，避免隔夜风险，例如突发事件或消息面变化对市场的影响。

股票期货日内交易，就是将日内交易的策略应用于股票期货市场。交易者利用股票期货的杠杆效应和市场波动，在日内进行频繁的买卖操作，以获取微小的价格差异带来的利润。由于股票期货市场波动较大，流动性较好，因此吸引了众多日内交易者。

日内交易的优势与风险

日内交易具有其独特的优势，但也伴随着相应的风险。了解这些优势和风险，有助于交易者做出更明智的决策。

优势：

• 避免隔夜风险： 不持有隔夜仓位，可以避免隔夜消息面、突发事件等因素对市场的影响。
• 资金利用率高： 由于期货交易具有杠杆效应，可以用较少的资金控制较大的合约价值，提高资金利用率。
• 盈利机会多： 市场每天都会出现波动，日内交易者可以抓住这些波动，寻找盈利机会。
• 快速止损： 由于交易周期短，可以快速止损，控制单笔交易的亏损。

风险：

• 高风险： 杠杆效应在放大收益的同时，也放大了风险。
• 交易成本高： 频繁的交易会产生较高的交易手续费和滑点成本。
• 对交易技巧要求高： 日内交易需要快速的反应能力、敏锐的市场判断力和严格的执行力。
• 心理压力大： 频繁的交易和市场波动会给交易者带来较大的心理压力。
• 容易过度交易： 频繁的交易容易导致过度交易，增加交易风险。

入门前的准备工作

在开始股票期货日内交易之前，需要做好充分的准备工作，包括知识储备、资金准备、软件工具等。

知识储备：

• 了解期货市场基本知识： 包括期货合约的种类、交易规则、保证金制度、交割制度等。
• 学习技术分析： 包括K线图、均线、MACD、RSI等技术指标，以及各种图表形态。
• 了解基本面分析： 了解影响股票期货价格的宏观经济因素、行业因素和公司因素。
• 学习风险管理： 了解风险控制的重要性，并掌握常用的风险控制方法。

资金准备：

• 准备充足的资金： 日内交易需要一定的资金作为保证金，同时也要预留一部分资金作为风险准备金。
• 只使用闲置资金： 不要使用生活必需资金或借贷资金进行交易，以免造成不必要的经济压力。

软件工具：

• 选择合适的交易平台： 选择正规、稳定、功能完善的交易平台。
• 熟悉交易软件的使用： 熟悉交易软件的各项功能，包括下单、撤单、查询、分析等。
• 配备必要的硬件设备： 例如高性能的电脑、稳定的网络连接等。

基础技术分析

技术分析是日内交易的重要工具。虽然我们是入门介绍，但了解一些基础的技术分析概念，可以帮助初学者更好地理解市场，做出更明智的交易决策。

K线图： K线图是记录价格波动的最基本工具，它包含了开盘价、收盘价、最高价和最低价四个信息。通过观察K线图，可以了解市场的多空力量对比和价格走势。

均线： 均线是计算一段时间内价格的平均值，它可以平滑价格波动，反映价格的趋势。常用的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。均线向上倾斜表示价格处于上升趋势，向下倾斜表示价格处于下降趋势。

MACD： MACD是一种趋势跟踪指标，它可以反映价格的动量和趋势强度。MACD由DIF线、DEA线和柱状图组成。当DIF线向上穿过DEA线时，表示买入信号；当DIF线向下穿过DEA线时，表示卖出信号。

RSI： RSI是一种衡量价格强弱的指标，它可以反映价格的超买超卖状态。RSI的取值范围在0到100之间。当RSI高于70时，表示价格处于超买状态，可能出现回调；当RSI低于30时，表示价格处于超卖状态，可能出现反弹。

风险管理

风险管理是日内交易成功的关键。没有有效的风险管理，即使拥有再好的交易技巧，也难以在市场中长期生存。以下是一些常用的风险控制方法：

设置止损： 止损是指在交易前预先设置一个价格，当价格达到该价格时，自动平仓止损。止损可以有效控制单笔交易的亏损。

控制仓位： 每次交易只使用少量资金，避免过度交易。一般来说，单笔交易的风险不应超过总资金的1%-2%。

分散投资： 不要把所有的资金都投入到同一只股票期货合约中，可以分散投资到不同的合约中，降低整体风险。

严格执行交易计划： 制定详细的交易计划，包括入场点、止损点、止盈点等，并严格按照计划执行，避免情绪化交易。

保持冷静： 在交易过程中，要保持冷静，不要被市场情绪所左右。当出现亏损时，不要急于追回损失，要冷静分析原因，调整交易策略。

总而言之，股票期货日内交易是一项高风险高回报的活动。初学者需要做好充分的准备，学习相关的知识和技巧，制定合理的交易计划，并严格执行风险管理，才能在市场中长期生存并获得成功。本篇作为入门篇，旨在帮助读者建立正确的交易理念，为后续深入学习打下基础。